GIMPのサイト http://www.gimp.org/ を開くと下図のような画面になります
タイトル画像の中のDownloadボタン 
をクリックすると、下図の画面になる
Download GIMP 2.8.6 (バージョンが2.8.6から変わっているかもしれない)をクリックすると下図の画面が出る
そのまま少し待っているとIEの場合は画面の下に、実行か保存かを選択するボタンが出る。
ブラウザがfirefoxなどの場合、はファイル保存のダイアログが出るので、その場合は「ファイルを保存」を選択しょいます。
そのまま実行するとインストールが開始するが、とりあえず「保存」を選択したとする
ダウンロードが完了すると下図の画面になる
「フォルダを開く」をクリックするとダウンロードしたフォルダが開く
フォルダの中に、gimp-2.8.6-setup.exe というファイル（バージョン部分は違うかもしれない）があるのが確認できる。
ファイルをダブルクリックするとインストールが開始する。